Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Управление капиталом и рисками

  1. #1

    Управление капиталом и рисками

    Цель которая стоит перед вами при работе на финансовом рынке - постоянное получение прибыли.
    Реализация цели включает в себя несколько объемных взаимосвязанных направлений.
    Наша задача рассмотреть различные варианты использования Мани-менеджмента и методы управления рисками.

    Минимизация рисков и соблюдение условий Мани - Менеджмента (ММ) помогают решить следующие задачи при торговле на рынке форекс:
    1. Сохранение депозита;
    2. Извлечение прибыли;
    3. Приумножение прибыли.

    Первое и основное правило мани-менеджмента:
    Риск по 1 сделке не должен превышать 1% - 2%.
    Рассмотрим подробнее. 1 % риска по сделке означает, что при открытии сделки трейдер, устанавливает ордер стоп - лосс из расчета потерь не более 1% от текущего депозита в случае его исполнения.

    Предположим У Вас депозит 10000$. 1% составляет 100$. По стратегии нужно открыть позицию. До ближайшего уровня за котоым вы рассчитываете поставить стоп - лосс 70 пунктов.
    Для соблюдения ММ делаем простой расчет (100$ / 70) / 10 = 0.14.
    Это означает, что Ваша сделка не должна превышать 0.14 лота.
    Так применяя ММ Вы управляете рисками сохраняя депозит.

  2. #2
    Великий трейдер Л.Вильямс свой успех в том чемпионате по трейдингу, в котором победил с невероятным результатом ($10 тыс. он превратил в $1.1 млн. в течение одного года торговли), приписал на 91% управлению капиталом, а сама его ТС не представляла ничего особенно примечательного. Если бы Ларри торговал только один контракт в каждой сделке, то его доход составил бы только около $100,000 долл.

    Почему же все так упираются в многолетние поиски стратегий, торговых систем, если они дают только 9% успеха?

    Если бы все было так просто... Все адепты мани менеджмент упускают из виду одно: управление капиталом - это типа усилителя, который увеличивает ваш заработок, если ваша ТС статистически прибыльна, и быстро съедает ваш депозит, если она убыточна.

    Дело осложняется еще и тем, что при изменении нашей ТС, увеличивающем среднюю величину прибыльной сделки, как правило, их количество уменьшается, и наоборот — при уменьшении средней величины их частота, как правило, возрастает. Поэтому однозначно рассчитывать на величину отношения средней прибыльной к средней убыточной сделке как 3:1 (либо 4:1, 5:1, ...), как часто делается некоторыми авторами, довольно проблематично: если мы будем ждать максимальной прибыли в каждой сделке, мы будем опаздывать закрывать прибыльные сделки хотя бы с какой-то прибылью. Точно также нельзя закрывать их и раньше времени, чтобы не снижать математическое ожидание средней прибыли сделки.

  3. #3
    Об управлении капиталом существует два противоположных мнения. Первое – что это важнейший элемент стратегии торговли и без него все обречено на крах. Второе же, что система управление – это лишь дополнение к основной торговой стратегии и является вторичным.

  4. #4
    Это так, но в любом варианте именно управление капиталом позволяет найти лучшее соотношение между доходом и рисками, а также принести максимально возможную прибыль в более будущем.

  5. #5
    Ну да, если торговая система изначально убыточна, то никакое управление капиталом не поможет сделать ее прибыльной. А из системы среднего качества, правильное управление капитала может сделать хорошую. И, наоборот, ошибочное управление капиталом может их хорошей торговой системы убыточную.

  6. #6
    По моему опыту исключительно плохих торговых систем не существует. Проблема в рациональности трейдера: способен ли он правдиво и объективно оценивать свои ошибки и главное последовательно их исправлять. Зачастую трейдеру свойственно принимать свои хотелки за некоторые оправданные и продуманные намерения.

  7. #7
    Цитата Сообщение от isfx Посмотреть сообщение
    По моему опыту исключительно плохих торговых систем не существует. Проблема в рациональности трейдера: способен ли он правдиво и объективно оценивать свои ошибки и главное последовательно их исправлять. Зачастую трейдеру свойственно принимать свои хотелки за некоторые оправданные и продуманные намерения.
    Скорее всего так и получается,что свои ошибки решать не хочет трейдер,а только хочет торговать,но как идти вперед ,если не оглядываться назад.

  8. #8
    Безусловно ретроспектива помогает трейдеру понять многие косяки в торговле, но иногда надо перестать себя обманывать и делать то что не получается, в основном ошибки это не мотивированные сделки, лечится покупкой торговых сигналов, и отсутствие самодисциплины, лечится сливами или армией)).
    Торговые сигналы. Доверительное управление. http://platonmaguta.com

  9. #9
    Без знаний мани и риск менеджмента на форексе делать нечего. иначе вы не будете знать как правильно управлять капиталом и снизить риски возможных потерь

  10. #10
    Согласен с Вами!

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Рейтинг@Mail.ru Форекс рейтинг
Яндекс.Метрика